国泰中证半导体材料竖立主题ETF连结A: 国泰中证半导体材料竖立主题往返型怒放式指数证券投资基金发起式连结基金(国泰中证半导体材料竖立主题ETF发起连

发布日期：2024-11-11 10:33    点击次数：183

国泰中证半导体材料竖立主题往返型怒放式指数证券 投资基金发起式连结基金（国泰中证半导体材料竖立      主题ETF发起连结A）基金居品府上节录更新                                   编制日历：2024年11月8日                 送出日历：2024年11月11日 本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品有时           国泰中证半导体材料设 基金简称                       基金代码      019632           备主题 ETF 发起连结           国泰中证半导体材料设 下属基金简称                     下属基金代码    019632           备主题 ETF 发起连结 A 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司       基金托管东说念主     广发证券股份有限公司 基金公约顺利日   2023-09-26 基金类型      基金中基金            往返币种      东说念主民币 运作花样      凡俗怒放式            怒放频率      每个怒放日                            运行担任本基金 基金司理      朱碧莹              基金司理的日历                            证券从业日历    2018-07-01           《基金公约》顺利之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿           元，《基金公约》自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续           基金公约期限。若届时的法律法例或中国证监会规章发生变化，上述           拒绝规章被取消、改变或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法           规或中国证监会规章实施。 其他           《基金公约》顺利满三年后基金赓续存续的，连系 20 个责任日出现基           金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形           的，基金管制东说念主应当在按时汇报中给予知道；连系 50 个责任日出现前           述情形的，基金公约拒绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有规章时，从其规章。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资策略 详见本基金招募讲明书“第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于贪图ETF，缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪 投资贪图          谬误的最小化。          本基金主要投资于贪图ETF、方向指数成份股（含存托字据）、备选成 投资边界          份股（含存托字据）。为更好地收尾投资贪图，本基金可少许投资于          非方向指数成份股（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投          资的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业          债、公司债、公斥地行的次级债、地点政府债券、政府救助机构债券、          中期单子、可转机债券（含划分往返可转债）、可交换债券、短期融          资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票救助证券、同          业存单、银行进款、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具。          本基金可根据法律法例的规章参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于贪图ETF的比例不低于基金钞票          净值的90%。每个往返日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证          金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金管制东说念主在履行相宜方法后，不错相应调治本基金的投资边界          和投资比例规章。          本基金的方向指数为中证半导体材料竖立主题指数过头畴昔可能发生          的变更。          托字据投资策略；5、债券投资策略；6、可转机债券和可交换债券投 主要投资策略          资策略；7、钞票救助证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融          资与转融通证券出借投资策略。          中证半导体材料竖立主题指数收益率*95%+银行活期进款利率(税 事迹比较基准          后)*5%          本基金为ETF连结基金，贪图ETF为股票型指数基金，其预期收益及预          期风险水平表面上高于搀和型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本 风险收益特征          基金主要通过投资于贪图ETF追踪方向指数进展，具有与方向指数以及          方向指数所代表的证券阛阓雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                   数据截止日历：2023-12-31      -0.20%      -0.40%      -0.60%      -0.80%      -1.00%      -1.20%      -1.40%      -1.60%      -1.80%      -2.00%   净值增长率                         -1.84%   事迹基准收益率                       -1.21% 注：1、本基金公约顺利曩昔动怒圆善当然年度，按曩昔实践运作期限计较净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费花样/费率    备注                 /抓有期限（N）                     M    认购费         50 万元 ≤ M                                                     按笔收                      M ≥ 100 万元           100 元/笔                                                      取                     M  申购费（前收费）      50 万元 ≤ M                                                     按笔收                      M ≥ 100 万元           100 元/笔                                                      取                      N   赎回费                        N ≥ 7日             0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费花样/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 管制费             0.50%              基金管制东说念主、销售机构 托管费             0.10%                基金托管东说念主 审计用度           20,000.00            司帐师事务所 信息知道费            0.00               规章知道报刊             其他按照国度相关             规章和《基金公约》 其他用度                         关系劳动机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于贪图ETF的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于 贪图ETF的部分不收取托管费。 终实践金额以基金按时汇报知道为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的招募讲明书等销售文献。     本基金面对的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。     本基金特定风险：     本基金为 ETF 连结基金，主要投资于贪图 ETF，因此贪图 ETF 面对的风险（举例贪图 ETF 的管制风险、操立场险、基金份额二级阛阓往返价钱折溢价的风险和工夫风险等风险） 可能顺利或波折成为本基金的风险。     本基金为贪图 ETF 的连结基金，                     但不成保证本基金的进展与贪图 ETF 的进展完全一致， 产生各异的原因包括以下几个方面：     （1）投资对象和投资边界的不同，会导致两只基金的事迹有各异；     （2）投资管制花样的不同，如在指数化投资经过中，不同的管制花样会导致追踪指数 的水平、工夫妙技、买入卖出的时机采取等的不同，会导致两只基金的事迹有各异；     （3）基金限度、投资成本、各式用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有各异。 由于两只基金的投资对象和投资边界不同，投资管制花样不同，基金限度也可能不同，是以， 本基金的投资成本、各式用度及税收可能不同于贪图 ETF；     （4）现款比例及现款管制花样的不同，会导致两只基金的事迹有各异。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，抓有的现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。而贪图 ETF 则莫得这项规章。     （1）方向指数波动的风险     方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋划景色、投资东说念主心思 和往返轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     （2）方向指数变更的风险     尽管可能性很小，但根据基金公约规章，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资战略将会改变，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调治带来的风险与成本。     （3）方向指数成份股停牌的风险 无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。     本基金运作经过中，当方向指数成份股发生显豁负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出调治的，基金管制东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策方法后 实时对关系成份股进行调治，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误 差。 面对的风险（举例贪图 ETF 基金份额二级阛阓往返价钱折溢价的风险、追踪谬误加大的风 险、投资者无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险等）可能顺利或波折成为本基金的风险。     以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪谬误戒指未达商定贪图：     （1）由于方向指数调治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调治中产生跟 踪偏离度与追踪谬误。     （2）由于方向指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在方向指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪谬误。     （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生追踪偏离度。     （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。     （5）由于基金投资经过中的证券往返成本，以及基金管制费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪谬误。     （6）在本基金指数化投资经过中，基金管制东说念主的管明智商，举例追踪指数的水平、技 术妙技、买入卖出的时机采取等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指 数的追踪进程。     （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的铁心，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全相易；因空匮卖空、对冲机制过头他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。     （8）在普通阛阓情况下，本基金的风险戒指贪图是追求日均追踪偏离度的齐全值不超 过 0.35%，年追踪谬误不逾越 4%。如因方向指数编制执法调治或其他身分导致本基金的跟 踪谬误戒指未达商定贪图，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。     本基金的方向指数由指数编制机构发布并管制和颂扬，畴昔指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的管制和颂扬，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会汇报并忽视措置有贪图，如更换基金方向指数、转机运作花样、与其他基金 并吞或者拒绝基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓 有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金公约拒绝。投资东说念主将面对更换基金标 的指数、转机运作花样、与其他基金并吞或者拒绝基金公约等风险。    自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至措置有贪图确按时间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息除名基金份额抓有东说念主利益优先原则守护基金 投资运作。该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数进展与关系阛阓进展有在各异， 影响投资收益。    （1）特定原始权利东说念主收歇风险、现款流瞻望风险等与基础钞票关系的风险；    （2）钞票救助证券信用增级法子关系风险、钞票救助证券的利率风险、评级风险等与 钞票救助证券关系的风险；    （3）管制东说念主误期违纪风险、托管东说念主误期违纪风险、专项规划账户管制风险、钞票劳动 机构违纪风险等与专项规划管制关系的风险；    （4）战略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操立场险等其他风 险。 险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为剧烈。况兼由 于股指期货订价复杂，不相宜的估值可能使基金钞票面对损失风险。股指期货经受保证金交 易轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使 投资东说念主权利遭逢较大损失。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的时间内补 足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。    本基金为发起式基金， 《基金公约》顺利之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 时的法律法例或中国证监会规章发生变化，上述拒绝规章被取消、改变或补充，则本基金可 以参照届时灵验的法律法例或中国证监会规章实施。  《基金公约》顺利满三年后基金赓续存 续的，连系 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金公约拒绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。基金份额抓有东说念主可能面对基金 公约提前拒绝的省略情味风险。    （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大往返额度，利用较少本钱来赢得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票算作担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断舛讹或操作不当，会加大归天。    （2）担保智商及铁心往返风险：单只或一齐证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资阅历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能面对由于本身维 抓担保比例低于融资公约商定的担保条件，且未能实时补充担保物，导致信用账户往返受到 铁心，从而形成经济损失。    （3）强制平仓风险：本基金在从事融资往返时间，若是不成按照商定的期限送还债务， 或上市证券价钱波动，导致日终算帐后守护担保比例低于警戒线，且不成按照商定追加担保 物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、 阛阓风险和其他风险。    （1）流动性风险：指本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法 实时变现支付赎回款项的风险；    （2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时退回出借证券、无法支付相应 权利抵偿及关系用度的风险；    （3）阛阓风险：指证券出借后，可能面对出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；    （4）其他风险：如宏不雅战略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现紧要事件、往返 敌手方误期、业务执法调治、信息工夫不成普通运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往返机制相 关的风险可能顺利或波折成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化， 采取将部分基金钞票投资于存托字据或采取不将基金钞票投资于存托字据，基金钞票并非必 然投资存托字据。 （二）要紧提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎起劲的原则管制和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东说念主自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期存眷基金管制东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他府上查询花样   以下府上详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或征询客服电话：400-888-8688