国泰上证科创板100ETF发起调处A,国泰上证科创板100ETF发起调处C: 国泰上证科创板100走动型通达式指数证券投资基金发起式调处基金(国泰上证科创板100ETF发起
发布日期：2024-11-11 11:32 点击次数：176
国泰上证科创板100走动型通达式指数证券投资基金
发起式调处基金（国泰上证科创板100ETF发起调处C）
基金居品而已选录更新
编制日历：2024年11月7日
送出日历：2024年11月11日
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、居品简略
国 泰 上 证 科 创 板
基金简称 基金代码 019866
国 泰 上 证 科 创 板
下属基金简称 下属基金代码 019867
基金管制东谈主 国泰基金管制有限公司 基金托管东谈主 中信证券股份有限公司
基金协议奏效日 2023-11-21
基金类型 基金中基金 走动币种 东谈主民币
运作模式 凡俗通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理 麻绎文 基金司理的日历
证券从业日历 2020-06-30
《基金协议》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿
元，《基金协议》自动间隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续
基金协议期限。若届时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上述
间隔规矩被取消、更动或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法
规或中国证监会规矩实施。
其他
《基金协议》奏效满三年后基金不息存续的，贯穿 20 个责任日出现基
金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形
的，基金管制东谈主应当在如期讲述中赐与清楚；贯穿 50 个责任日出现前
述情形的，基金协议间隔，不需召开基金份额握有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资指标与投资策略
详见本基金招募证明书“第九部分 基金的投资”。
通过主要投资于指标ETF，雅致追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪
投资指标
罪责的最小化。
本基金主要投资于指标ETF、所在指数成份股（含存托阐明）、备选成
投资边界
份股（含存托阐明）。为更好地终了投资指标，本基金可少许投资于
非所在指数成份股（包括主板、创业板、科创板偏执他中国证监会允
许基金投资的股票、存托阐明）、债券（包括国债、央行单据、金融
债、企业债、公司债、公成立行的次级债、地方政府债券、政府营救
机构债券、中期单据、可休养债券（含分离走动可转债）、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票支
握证券、同行存单、银行进款、货币市集器用以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金可根据法律法例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于指标ETF的比例不低于基金钞票
净值的90%。每个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证
金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管制东谈主在履行适合关节后，不错相应调整本基金的投资边界
和投资比例规矩。
本基金的所在指数为上证科创板100指数偏执畴昔可能发生的变更。
托阐明投资策略；5、债券投资策略；6、可休养债券和可交换债券投
主要投资策略
资策略；7、钞票营救证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融
资与转融通证券出借投资策略。
事迹比较基准 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金为ETF调处基金，指标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预
期风险水平表面上高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本
基金主要通过投资于指标ETF追踪所在指数发挥，具有与所在指数以及
风险收益特征 所在指数所代表的证券市集同样的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资所在、市集制
度以及走动法令等各别带来的专有风险，包括股价波动风险、流动性
风险、退市风险和投资聚首风险等。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
投资组合股产建立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金系数
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
-7.00%
净值增长率 -1.76%
事迹基准收益率 -6.30%
注：1、本基金协议奏效往时不悦无缺当然年度，按往时履走运作期限运筹帷幄净值增长率，不
按整个这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率 备注
/握有期限（N）
认购费 - 0.00%
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7日 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
收费模式/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
管制费 0.15% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售工作费 0.20% 销售机构
审计用度 35,000.00 司帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 规矩清楚报刊
其他按照国度联系
规矩和《基金协议》
其他用度 关连工作机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于
指标ETF的部分不收取托管费。
终履行金额以基金如期讲述清楚为准。
四、风险揭示与紧迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的招募证明书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、本
基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可
能不一致的风险和其他风险等。
本基金特定风险：
本基金为 ETF 调处基金，主要投资于指标 ETF，因此指标 ETF 濒临的风险（举例指标
ETF 的管制风险、操魄力险、基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险和时期风险等风险）
可能平直或迤逦成为本基金的风险。
本基金为指标 ETF 的调处基金，
但弗成保证本基金的发挥与指标 ETF 的发挥完全一致，
产生各别的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资边界的不同，会导致两只基金的事迹有各别；
（2）投资管制模式的不同，如在指数化投资流程中，不同的管制模式会导致追踪指数
的水平、时期技能、买入卖出的时机选拔等的不同，会导致两只基金的事迹有各别；
（3）基金限度、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有各别。
由于两只基金的投资对象和投资边界不同，投资管制模式不同，基金限度也可能不同，是以，
本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于指标 ETF；
（4）现款比例及现款管制模式的不同，会导致两只基金的事迹有各别。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，握有的现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。而指标 ETF 则莫得这项规矩。
（1）所在指数波动的风险
所在指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司运筹帷幄状态、投资东谈主热枕
和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（2）所在指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金协议规矩，如出现变更所在指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原所在指数的投资计谋将会调动，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的所在指数保握一致，投资东谈主须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）所在指数成份股停牌的风险
无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪责扩大。
本基金运作流程中，当所在指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管制东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策关节后
实时对关连成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
濒临的风险（举例指标 ETF 基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险、追踪罪责加大的风
险、投资者无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险等）可能平直或迤逦成为本基金的风险。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与所在指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
追踪罪责戒指未达商定指标：
（1）由于所在指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与追踪罪责。
（2）由于所在指数成份股发生送配股、增发等行径导致成份股在所在指数中的权重发
生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪罪责。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担
冲击成本而产生追踪偏离度和追踪罪责。
（5）由于基金投资流程中的证券走动成本，以及基金管制费和托管费等用度的存在，
使基金投资组合与所在指数产生追踪偏离度与追踪罪责。
（6）在本基金指数化投资流程中，基金管制东谈主的管制能力，举例追踪指数的水平、技
术技能、买入卖出的时机选拔等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对所在指
数的追踪进程。
（7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票
的握有比例与所在指数中该股票的权重可能不完全调换；因枯竭卖空、对冲机制偏执他器用
变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生追踪偏离度与追踪罪责。
（8）在平日市集情况下，本基金的风险戒指指标是追求日均追踪偏离度的统统值不超
过 0.35%，年追踪罪责不跳跃 4%。如因所在指数编制法令调整或其他身分导致本基金的跟
踪罪责戒指未达商定指标，本基金净值发挥与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的所在指数由指数编制机构发布并管制和惊叹，畴昔指数编制机构可能由于多样
原因住手对指数的管制和惊叹，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会讲述并提议处分决策，如更换基金所在指数、休养运作模式、与其他基金
团结或者间隔基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握
有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金协议间隔。投资东谈主将濒临更换基金标
的指数、休养运作模式、与其他基金团结或者间隔基金协议等风险。
自指数编制机构住手所在指数的编制及发布至处分决策确如期间，基金管制东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息效力基金份额握有东谈主利益优先原则看守基金
投资运作。该期间由于所在指数不再更新等原因可能导致指数发挥与关连市集发挥有在各别，
影响投资收益。
（1）特定原始权柄东谈主歇业风险、现款流掂量风险等与基础钞票关连的风险；
（2）钞票营救证券信用增级步调关连风险、钞票营救证券的利率风险、评级风险等与
钞票营救证券关连的风险；
（3）管制东谈主讲错违法风险、托管东谈主讲错违法风险、专项狡计账户管制风险、钞票工作
机构违法风险等与专项狡计管制关连的风险；
（4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操魄力险等其他风
险。
险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比喻位器用更为剧烈。何况由
于股指期货订价复杂，不适合的估值可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货选定保证金交
易轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使
投资东谈主权柄碰到较大损失。股指期货选定逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规矩的时安分补
足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。
本基金为发起式基金， 《基金协议》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于
时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上述间隔规矩被取消、更动或补充，则本基金可
以参照届时灵验的法律法例或中国证监会规矩实施。 《基金协议》奏效满三年后基金不息存
续的，贯穿 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金协议间隔，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临基金
协议提前间隔的省略情趣风险。
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大走动额度，利用较少成原本得到较
大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票动作担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如
判断特地或操作不当，会加大圆寂。
（2）担保能力及截止走动风险：单只或沿途证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取
消融资经历等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于自己维
握担保比例低于融资协议商定的担保条目，且未能实时补充担保物，导致信用账户走动受到
截止，从而变成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资走动期间，若是弗成按照商定的期限反璧债务，
或上市证券价钱波动，导致日终计帐后看守担保比例低于告诫线，且弗成按照商定追加担保
物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金变成经济损失。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、
市集风险和其他风险。
（1）流动性风险：指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法
实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时反璧出借证券、无法支付相应
权柄赔偿及关连用度的风险；
（3）市集风险：指证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集风险；
（4）其他风险：如宏不雅计谋变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧事件、走动
敌手方讲错、业务法令调整、信息时期弗成平日运行等风险。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托阐明，基金净值可能受到存托阐明的境外基础证
券价钱波动影响，与存托阐明的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里走动机制相
关的风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，
选拔将部分基金钞票投资于存托阐明或选拔不将基金钞票投资于存托阐明，基金钞票并非必
然投资存托阐明。
本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临科创板机制下因投资所在、市集轨制以及交
易法令等各别带来的专有风险，包括不限于如下迥殊风险：
（1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅截止为 20%，且新股上市后的前
（2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可
能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法平日成交的风险；
（3）退市风险。科创板实施比 A 股其他板块更为严格的退市尺度，且退市关节存在一
定差别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；
（4）本基金投资聚首度相对较高的风险。因科创板上市公司贸易模式、盈利模式等可
能存在一定的同样性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利
的影响。
（二）紧迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎戮力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资东谈主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。
因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议，应经友好协商处分，如经
友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
协议》。
基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期温暖基金管制东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他而已查询模式
以下而已详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或酌量客服电话：400-888-8688
