国泰中证畜牧孳生ETF蚁集C: 国泰中证畜牧孳生交游型灵通式指数证券投资基金发起式蚁集基金(国泰中证畜牧孳生ETF蚁集C)基金产物贵府纲领更新

发布日期：2024-11-11 10:29    点击次数：202

国泰中证畜牧孳生交游型灵通式指数证券投资基金发 起式蚁集基金（国泰中证畜牧孳生ETF蚁集C）基金产                   品贵府纲领更新                                 编制日历：2024年11月8日                送出日历：2024年11月11日 本纲领提供本基金的要紧信息，是招募走漏书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募走漏书等销售文献。 一、产物大意           国泰中证畜牧孳生 ETF 基金简称                     基金代码      012724           蚁集           国泰中证畜牧孳生 ETF 下属基金简称                   下属基金代码    012725           蚁集 C 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司     基金托管东谈主     浙商银行股份有限公司 基金契约成功日   2021-07-02 基金类型      基金中基金          交游币种      东谈主民币 运作模式      庸俗灵通式          灵通频率      每个灵通日                          启动担任本基金 基金司理      梁杏             基金司理的日历                          证券从业日历    2007-07-01           《基金契约》成功之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿           元，基金契约自动拆伙，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基           金契约期限。           《基金契约》成功满三年后基金不竭存续的，相接 20 个职责日出现基 其他           金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形           的，基金料理东谈主应当在按时证明中给以线路；相接 50 个职责日出现前           述情形的，本基金将根据基金契约的商定进行基金财产计帐并拆伙，           而无需召开基金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值证明 (一) 投资谋略与投资策略 详见本基金招募走漏书“第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于谋略ETF，缜密追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪 投资谋略          裂缝的最小化。          本基金主要投资于谋略ETF、宗旨指数成份股（含存托笔据）、备选成          份股（含存托笔据）。为更好地已毕投资谋略，本基金可极少投资于 投资范围          非宗旨指数成份股（包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金          投资的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企          业债、公司债、公建设行的次级债、地点政府债券、政府复古机构债          券、中期单子、可盘曲债券（含划分交游可转债）、可交换债券、短          期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、财富复古证券、          同行存单、银行入款、货币市集用具以及法律公法或中国证监会允许          基金投资的其他金融用具。          本基金将根据法律公法的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于谋略ETF的比例不低于基金财富          净值的90%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证          金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金财富净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收          申购款等。          如法律公法或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金料理东谈主在扩充合适关节后，不错相应养息本基金的投资范围          和投资比例章程。          本基金的宗旨指数为中证畜牧孳生指数过甚翌日可能发生的变更。          托笔据投资策略；5、债券投资策略；6、可盘曲债券和可交换债券投 主要投资策略          资策略；7、财富复古证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融          资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证畜牧孳生指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%          本基金为ETF蚁集基金，谋略ETF为股票型指数基金，其预期收益及预          期风险水平表面上高于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征          基金主要通过投资于谋略ETF追踪宗旨指数证明，具有与宗旨指数以及          宗旨指数所代表的证券市集通常的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金计算 (三) 自基金契约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                         数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%        -20.00%   净值增长率          7.30%                  -11.55%          -13.81%   事迹基准收益率        5.53%                  -12.39%          -14.53% 注：1、本基金契约成功以前不悦齐全当然年度，按以前实验运作期限联想净值增长率，不 按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                            收费模式/费率         备注                 /执有期限（N）       认购费                     -                     0.00%  申购费（前收费）                     -                     0.00%                            N      赎回费            7 日 ≤ N                             N ≥ 30 日                0.00% （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费模式/年费率 用度类别                                               收取方             或金额（元） 料理费                0.50%                        基金料理东谈主、销售机构 托管费                0.10%                          基金托管东谈主 销售就业费              0.30%                          销售机构 审计用度             100,000.00                       管帐师事务所 信息线路费            120,000.00                       章程线路报刊             其他按照国度干系             章程和《基金契约》 其他用度                         干系就业机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于谋略ETF的部分不收取料理费。本基金基金财产中投资于 谋略ETF的部分不收取托管费。 终实验金额以基金按时证明线路为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执无意间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概括费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报线路的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募走漏书等销售文献。     本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作料理风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。     本基金特定风险：     本基金为 ETF 蚁集基金，主要投资于谋略 ETF，因此谋略 ETF 濒临的风险（举例谋略 ETF 的料理风险、操派头险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险和时刻风险等风险） 可能径直或障碍成为本基金的风险。     本基金为谋略 ETF 的蚁集基金，                     但不可保证本基金的证明与谋略 ETF 的证明完全一致， 产生互异的原因包括以下几个方面：     （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的事迹有互异；     （2）投而已理模式的不同，如在指数化投阅历程中，不同的料理模式会导致追踪指数 的水平、时刻技能、买入卖出的时机聘任等的不同，会导致两只基金的事迹有互异；     （3）基金范围、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的事迹有互异。 由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投而已理模式不同，基金范围也可能不同，是以， 本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于谋略 ETF；     （4）现款比例及现款料理模式的不同，会导致两只基金的事迹有互异。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，执有的现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。而谋略 ETF 则莫得这项章程。     （1）宗旨指数波动的风险     宗旨指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司规划景象、投资东谈主形势 和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     （2）宗旨指数变更的风险     尽管可能性很小，但根据基金契约章程，如出现变更宗旨指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原宗旨指数的投资战术将会改革，投资组合将随之养息，基金的收益风险特征 将与新的宗旨指数保执一致，投资东谈主须承担此项养息带来的风险与成本。     以下要素可能使基金投资组合的收益率与宗旨指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪裂缝限度未达商定谋略：     （1）由于宗旨指数养息成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合养息中产生跟 踪偏离度与追踪裂缝。     （2）由于宗旨指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在宗旨指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪裂缝。     （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生追踪偏离度。     （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时养息投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪裂缝。     （5）由于基金投阅历程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与宗旨指数产生追踪偏离度与追踪裂缝。     （6）在本基金指数化投阅历程中，基金料理东谈主的料理身手，举例追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机聘任等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对宗旨指 数的追踪进度。     （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的执有比例与宗旨指数中该股票的权重可能不完全调换；因零落卖空、对冲机制过甚他用具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪裂缝。     （8）在往往市集情况下，本基金的风险限度谋略是追求日均追踪偏离度的十足值不超 过 0.35%，年追踪裂缝不跳跃 4%。如因宗旨指数编制公法养息或其他要素导致追踪偏离度 和追踪裂缝跳跃上述范围，本基金净值证明与指数价钱走势可能发生较大偏离。     本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并料理和景仰，翌日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和景仰，本基金将根据基金契约的商定自该情形发生之日起十个职责 日内向中国证监会证明并提议措置决议，如更换基金宗旨指数、盘曲运作模式、与其他基金 统一或者拆伙基金契约等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执 有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金契约拆伙。投资东谈主将濒临更换基金标 的指数、盘曲运作模式、与其他基金统一或者拆伙基金契约等风险。     自指数编制机构罢手宗旨指数的编制及发布至措置决议确按时间，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额执有东谈主利益优先原则看护基金 投资运作。该时间由于宗旨指数不再更新等原因可能导致指数证明与干系市集证明有在互异， 影响投资收益。     宗旨指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪裂缝扩大。     本基金运作历程中，当宗旨指数成份股发生光显负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出养息的，基金料理东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，扩充里面决策关节后实时对相 关成份股进行养息，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。 现款流估量风险等与基础财富干系的风险；2）财富复古证券信用增级标准干系风险、财富 复古证券的利率风险、评级风险等与财富复古证券干系的风险；3）料理东谈主背约违纪风险、 托管东谈主背约违纪风险、专项贪图账户料理风险、财富就业机构违纪风险等与专项贪图料理相 关的风险；4）战术风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时刻风险和操派头险等其 他风险。 险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比宗旨用具更为剧烈。而况由 于股指期货订价复杂，不合适的估值可能使基金财富濒临损失风险。股指期货招揽保证金交 易轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使 投资东谈主职权遭遇较大损失。股指期货招揽逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时间内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存 托笔据的境外基础证券的干系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交游额度，利用较少成原本获得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票看成担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断空虚或操作不当，会加大蚀本。   （2）担保身手及限制交游风险：单只或扫数证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资资格等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于自己维 执担保比例低于融资契约商定的担保条目，且未能实时补充担保物，导致信用账户交游受到 限制，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交游时间，如若不可按照商定的期限奉赵债务， 或上市证券价钱波动，导致日终计帐后看护担保比例低于劝诫线，且不可按照商定追加担保 物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。 变现并支付赎回对价的风险； 益赔偿及干系用度的风险；   《基金契约》成功之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金契约自 动拆伙，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金契约期限。   《基金契约》成功满三年 后基金不竭存续的，相接 50 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净 值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金契约的商定进行基金财产计帐并拆伙，而无需 召开基金份额执有东谈主大会。投资东谈主将濒临基金契约可能拆伙的省略情味风险。 （二）要紧请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集长进和收益作念 出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称拖累、诚实信用、严慎死力的原则料理和专揽基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。   因《基金契约》而产生的或与《基金契约》干系的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金契约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 契约》。   基金产物贵府纲领信息发生环节变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期珍视基金料理东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询模式 以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688